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frm认证
frm简介:
garp(global association of risk professionals)自1997年开始组织金融风险管理师(frm)认证,至2005年5月,garp在全球49个城市,包括中国的北京、上海、香港和台北,均设立了frm认证考试考点;全球有来自3,000余家机构(包括全球各大金融机构、咨询公司和学术组织)的6,500余人获得了金融风险管理师正式认证。
考试科目与权重:
第一部分 数量分析 (权重10%)
第二部分 市场风险衡量与管理 (权重25%)
第三部分 信用风险衡量与管理 (权重30%)
第四部分 营运风险与机构整体风险的管理 (权重25%)
第五部分 风险管理和投资管理 (权重10%)
考试科目内容:
第一部分 数量分析 ( 权重 10%)
•  参数分布估计
•  极限值理论基础
•  假设检验
•  线性回归与相关
•  均值,标准差,相关性,斜率与凸度
•  蒙特卡罗分析
•  概率分布
•  统计特性,相关、协方差与波动率的预测
•  参数分布估计
•  极限值理论基础
第二部分 市场风险衡量与管理 ( 权重 25%)
•  股权与商品为标的的衍生品
•  新兴市场风险包括货币危机
•  风险暴露识别与衡量
•  利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险
•  利率与债权定价
•  流动性风险
•  公司风险 (包括现金流量风险)的测量与管理
•  风险预算
•  压力检验
•  业绩表现
•  期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析
•  var:- 定义,delta特性,历史模拟,蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具
第三部分 信用风险衡量与管理 ( 权重 30%)
•  精算方法与 creditrisk+工具
•  条件求偿权与 kmv模型
•  交易风险 - 风险暴露- 回收率- 风险控制技术(包括评级触发、抵押与优先条款)
•  信用衍生品
•  信用转换、转换矩阵与 creditmetrics工具
•  信用评级
•  信用差价
•  违约概率
•  利率与收益
•  头寸设置
•  轧差
•  组合信用风险
•  结算风险
•  spv(特设目的机构
第四部分 营运风险与机构整体风险的管理 ( 权重 25%)
  •  集合分布
•  公司风险资本分配
•  spv(特设目的机构)与证券化分析
•  破产: - 冲销- 优先顺序
•  basle ii- 3大支柱- 以内部评级为基础的实施方法(基础和进阶irb)- 运行风险(基础和进阶实施方法)
•  市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性
•  风险资本定义 •  市场 vars和运行vars之间的差异 •  风险管理系统运行评估
•  运用金融工程对冲操作风险
•  风险管理的实施风险
•  市场风险的内部模型实施方法 (market risk amendment [1996])
•  为运行风险保险
•  法律风险
•  公司整体风险衡量
•  运行风险的严重程度与概率分布
•  运行风险种类 •  金融机构工作流程
第五部分 风险管理和投资管理 ( 权重 10%)
•  传统投资风险管理 - 收益衡量评估(夏普比率, 信息比率, 风险系数var, 相对var, 跟踪误差, 存活偏差)- var的实施- 资产混合的benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理
•  传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量(drawdown, sortino ratio)- 特殊策略的风险(定息债券套利,合并套利,转换套利,证券做空-市场中性策略,宏观策略,危难债券, 投资发展中国家策略)- 资产非流动性,估值,与风险衡量- 杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题(动态策略,杠杆,衍生工具,风格转换)- 对冲基金之间,以及对冲基金与其它资产之间的相关性
考试认证要求:
分数线达标
garp会员
在金融风险领域或其他相关领域,如贸易、投资管理、学术理论研究、经济学、审计、风险咨询或风险技术至少两年工作经验。
注意事项:
﹡ 如果没有两年相关工作经验,不会授予frm证书。一旦申请者达到两年以上工作经验,应当书面通知garp,garp收到附有工作经验证明的书面通知,将会邮寄frm证书。
﹡ 如果提供关于工作经历的虚假信息,将会永久丧失考试资格。
﹡ 不足两年工作经验的应考者,如果考点已满,将尽量安排在其他考点,若仍不可行,则不被提供考试席位。

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